シンプルロジックで右肩上がりのＥＡ

[ukonfx]

ステラロジーテスターの結果を見てロスの処理を変えるといい結果が出るかもしれないと思いまして
・ポジション取得後、一定時間経過して、一定以上のロスが発生している場合はクローズ
・ポジション取得後、一定時間内に急激にロスが拡大している場合はクローズ
・トレーリングストップ（また実装しただけで最適化が出来ていません）
を実装してみました。
2007/9からのバックテストでオリジナルよりも少しだけPFが向上しましたが、劇的な向上はありませんです。
パラメータをいじってよりよい結果が出るようでしたらお教えください。

[Kfx]

単純なCCIのフィルタを追加してみました。
まだ作成中なので、すみませんがバックテスト結果（backtest.gif)だけ載せます。
期間2007.1.1～2008.4.2で、オリジナル版（元）、今回の改良版（改）、参考までにSHARK（鮫）の結果です。
まずフィルタにより取引回数が減っています。
劇的なパフォーマンス向上は得られていませんが、PF向上とMax drawdown低下、
直近もとりあえず右肩上がりを維持しているので、精神的負担は軽くなるかもしれません。

[Viseu]

いい感じの収益曲線になりましたね。＾＾
これなら精神的な負担がかなり軽減されそうですね。

２００４～２００６の結果はいかがですか？
過去の相場でも通用していれば、SHARKと一緒にライブで使えそうですね。

[Kfx]

2004～2006は元々オリジナル版が絶好調で、きれいな右肩上がりでしたから、
フィルタを追加しただけの改良版もきれいな収益曲線となっています。
前に載せたようなバックテスト画像を作る時間がないので文字だけですが、

2004.1.1～2006.3.31のバックテスト結果
・元　PF2.12、$1000→$8256
・改　PF2.22、$1000→$5384
・鮫　PF1.56、$1000→$4496

PFは勝ってますが、取引を絞った影響で収益はオリジナル版より減っています。
収益が減るのはある程度仕方ありませんが、それでも一応、鮫には勝っています。
オリジナル版は元々優秀なので、収益重視ならそのまま使っても良いと思います。
2004以降の比較では鮫より好成績です。
ただ、個人的にシステムトレード・自動売買を続ける上で、一番重要なのは
メンタルマネージメントだと思っていますので、収益を多少犠牲にしても、
精神的負担の軽いシステムが好みです。

[Viseu]

過去の成績も問題なさそうですね。
おっしゃる通り、自動売買でも精神的に耐えられなくなって[停止]したくなるときがありますよね。＾＾；
私も多少利益が減少しても、ＤＤが下がる方向に改造した方が良いと思います。
今週末は時間が作れそうですので、私もＣＣＩなどを組み込んでみますね。
一通りチューンナップが落ち着いたら期限付きex4だけでも公開していただけるとうれしいです。m(_ _)m

[takiguchi]

このEAでも、やっぱり、自前でSMAを計算(?/コメント部分が文字化けしかないので推測だけど)した場合と、標準関数経由で取得した場合とで、少なくとも、バックテストレベル(2000/1/1～2008/3/29)だと、同じタイミングで同じシグナルがまずでませんね。
多分、RSIの計算も自前でやると、また結果が大きく違ってきそうです。

しかし、自分で以前作った類似EAの時にも思ったんですけど、EAで自前で計算する場合、標準の関数を使った場合、更に使い分けた場合、で、同じロジックでもパフォーマンスに影響を与えそうですね。

[Viseu]

この週末もＥＡのための時間を作れませんでした・・・
学生時代にこんなのがあったらサークル作って活動してましたね。

iMAと自前関数とでテスト結果が異なるのはなぜでしょう？
私のSMA算出関数のロジックとiMAのロジックが異なるだけでしょうか？
もしくはバックテスト機能でもプログラム実行速度に影響を受けるのでしょうか？
お解りでしたらお教えください。m(_ _)m
最近は速度が速いのでiMAを使うようにしています。


私の場合・・・
ＦＴとＢＴの収益曲線を見比べ、全体的な形にずれがなければストラテジに優位性ありと考えています。
SHARKなども同じ考えで作っているのでしょうね。
デイトレ用ＥＡの場合、当然ですが
　・中長期型ＥＡと比べると、数pipsのタイミングのずれが勝敗に与える影響が大きい
　・中長期型ＥＡと比べると、ブローカーごとのレートの違いが勝敗に与える影響が大きい
ですので、これが嫌いな方々はSHARKのようなタイプのEAはお使いにならない方がいいですね。

一方、中長期型ＥＡの場合、必然的にTP、SLが大きくなりますので、一回のトレードで100～300pipsの損失を出すこともあります。
私の場合、精神的に振幅の大きな収益曲線に耐えられないので、デイトレ型ＥＡを好んで使います。
中長期型ＥＡはFXDD AUTOにゴロゴロしていますので、トレードログを見てお好みのシステムが探せると思います。

ここは精神力(^^;)や運用方針で好き嫌いが分かれるところですね。

[ukonfx]

ＣＣＩを追加するといいのですね。自分はこの手段には思い至りませんでした。
自分も時間が出来たら調べてみます。今まではさや取りの検討で手一杯で手がつけられて
ませんでした。

＞iMAと自前関数とでテスト結果が異なるのはなぜでしょう？
＞私のSMA算出関数のロジックとiMAのロジックが異なるだけでしょうか？

自分もこれで悩みました。しかもステラロジーテスターにかける度に売り買いタイミング
が微妙に変化してるようでした。（iMAではなくストキャスです）
結局原因はわかりませんでしたので、MT4のステラロジーテスターは過度に信頼しては
いけない、あくまでテスト結果は目安であると考えることにしました。
MT4の内部処理のアルゴリズムに、なにか実行の度に結果が変わる処理をしている
部分があるのではないか？と推測しています。
（一分足のデータから秒単位のデータを乱数で補完して生成しているとかだったりして？）

[Kfx]

CCIを追加した改良版のその後です。
右肩上がりを維持するよう調整したつもりですが、最近かなり調子悪くて、
このまま使うのは危険と判断し、公開は控えて様子を見たいと思います。
期待を裏切るようで申し訳ないです。

最近、元のオリジナル版が右肩下がりになってきているので、フィルタを
追加しただけの改造版もどうしてもそれに引きずられてしまいます。
2008年以前は鮫に勝ってましたが、2008年以降はここまで負けています。

2008.1.1～4.14の結果
元：-77pips
改：+56pips
鮫：+293pips

全く別の改良版も作成中ですが、こちらは同じ期間で+160pipsと
少しはマシなパフォーマンスを得られているので、ちょっと視点を変えて
改良してみるつもりです。

[Viseu]

海外のフォーラムのように改良出来たところまでを公開し、それに対して更にアイデアを出し合って強化して行ければ良いのではないでしょうか。
ここをご覧になっている他の参加者の方々のヒラメキに期待してみてはいかがでしょう？
そうして使っていただければ本望です。＾＾